其实早在19世纪末、20世纪初，诸如滑雪、滑冰、冰球等冰雪运动便在欧美国家得到普及和发展。1892年，国际滑冰联盟在荷兰成立；1893年，阿姆斯特丹举行了首届男子速度滑冰锦标赛；1896年，世界速度滑冰锦标赛在俄罗斯圣彼得堡举行。
而世界上第一个综合性冰雪运动会出现在1901年，纳维亚举行了一场北欧运动会，这项比赛直至1926年才停办。
随着冰雪运动的日益普及，现代奥运会创始人顾拜旦建议单独举办冬奥会。1924年1月，被称为“冬季运动周”的运动会在法国夏慕尼举办，两年后国际奥委会正式将这一运动会更名为第一届“冬季奥林匹克运动会”，冬奥会由此诞生。
冬季奥运会上分项的起源时间也不尽相同：
高山滑雪项目，起源于阿尔卑斯山地域，是在越野滑雪基础上逐步形成的。1936年，高山滑雪被列为冬奥会比赛项目。
冬季两项作为一项历史悠久的雪上项目，是由越野滑雪和射击结合在一起而进行的运动。它起源于斯堪的纳维亚半岛，由远古时代的滑雪狩猎演变而来。1960年，它在第8届冬奥会上被正式列为比赛项目，并定名为冬季两项。
现代雪橇运动起源于瑞士，1924年列为首届冬奥会比赛项目，分有舵雪橇和无舵雪橇两种类型。
